Финам представил стратегию для мусульман, соблюдающих религиозные каноны

В портфель отобраны акции, прошедшие скрининг на соответствие нормам ислама. Торговля без кредитного плеча и шорт-позиций.

Для составления стратегии используются только акции, идентифицированные как Shariah-compliant (соответствующие шариату) ведущими разработчиками глобальных фондовых индексов на основании скрининга по методологиям, общепринятым в международной практике (MSCI, Thomson Reuters).

Торговля в рамках портфеля стратегии USA Islamic Market ведется без использования кредитного плеча и шорт-позиций (коротких позиций), что запрещено исламом.

Пересмотр активов, входящих в состав стратегии, на предмет соответствия исламу производится раз в месяц.

Для формирования портфеля используется инновационный подход к построению стратегии, основанный на симбиозе:

• Фундаментального анализа для первоначального отбора активов для стратегии.
• Идей нобелевского лауреата Марковица для построения эффективного портфеля.
• Теории построения инвестиционных портфелей всемирно признанных экспертов Шарпа и Сортино.
• Технического анализа для фиксации сверхприбыли и закрытия позиции по стоп-лоссу.
• Моментум-эффекта как ценовой аномалии фондового рынка.

 

Процесс формирования портфеля

Из 100 самых ликвидных акций, соответствующих шариату, отбираются 5–10 эмитентов.

Бумаги отбираются при помощи двух алгоритмов. Акции, подходящие под условия одного алгоритма, приобретаются на 10% от счета, акции, подходящие под условия двух алгоритмов, приобретаются на 20% от счета.

Состав портфеля пересматривается раз в 2–3 месяца.

Риск-менеджмент

Размер позиции зависит от волатильности и направленности рынка.

Риск на сделку в отдельной акции — не более 3% от портфеля.

Стратегия никогда не использует торговые операции на заемные средства, что существенно снижает риски высокой просадки по счету.

Динамика доходности стратегии USA Islamic Market