11 июля в Москве, в Шератон Палас отеле, состоялась Конференция «Управление банковским казначейством», организованная группой «Просперити Медиа» и порталом CFO-Russia.ru. Это мероприятие — важнейшее событие 2019 года для руководителей казначейств.
На конференции спикеры из крупнейших компаний различных секторов экономики представили практические кейсы, а также состоялись панельные дискуссии на самые актуальные темы. В частности организаторы отметили:
— Нестабильная ситуация на финансовых рынках оказывает существенное влияние на работу банковского казначейства. Именно поэтому успешные кейсы руководителей казначейств ведущих банков становятся особенно востребованными.
Во время конференции была проанализирована текущая экономическая ситуацию в мире и прозвучали прогнозы на будущее. Участники ознакомились с докладами представителей государственных органов и регулятора, узнали, как управлять процентным и рыночным рисками и восполнить нехватку ликвидности, как усовершенствовать управление активами и пассивами.
В частности, Алексей Лобанов, Департамент банковского регулирования Банка России, представил доклад на тему «Развитие банковского регулирования в 2019 году: планы и перспективы».
Алексей Лобанов, Директор департамента банковского регулирования, Банк России
Алексей Лобанов отметил, что основные новации при расчете рыночного риска:
сокращение использования кредитных рейтингов, присвоенных международными кредитными рейтинговыми агентствами, в отношении долговых ценных бумаг, за исключением инструментов (повторной) секьюритизации
приведение классификации указанных бумаг в соответствие с упрощенным стандартизированным подходом к расчету кредитного риска в Инструкции № 180-И Банка России
изменения в порядок определения позиций (в т. ч. по кредитным нотам) и в порядок расчета величины рыночного риска по ПФИ
уточнение порядка расчета рыночного риска в соответствии с опытом применения Положения № 511-П кредитными организациями
А вот новый стандартизированный подход Банка России к оценке операционного риска включает следующие задачи:
формализация единых требований к качеству системы управления ОР, включая унификацию требований к отдельным видам операционного риска, управляемыми отдельными специализированными подразделениями, в том числе — риском информационной безопасности
оценка возможных потерь от ОР для целей покрытия потерь (издержек и экономического капитала)
подготовка баз данных банков для использования в расчете регуляторного капитала
В свою очередь Мария Кудрявцева, советник Управления стресс-тестирования и моделирования процессов в банковском секторе Банка России представила кейс «Стресс-тестирование процентного риска».
Мария Кудрявцева
По мнению Марии Кудрявцевой, формы реализации процентного риска выражаются в изменении стоимости позиций и изменении ожидаемых потоков.
Изменение стоимости позиций:
Отражается в изменении экономической стоимости (NPV) и необходимого капитала
Характеризует заданную (статическую) позицию
Учитывает только однократное изменение ставок
А вот изменение ожидаемых потоков:
Отражается в изменении доходов и расходов, в том числе ЧПД
Может учитывать [при соответствующих моделях] любые изменения позиций – плановые, компенсационные, поведенческие
Может учитывать динамику изменений процентных ставок, в том числе — восстановительную
Панельная дискуссия «Как меняются задачи и функции современного банковского казначейства с учетом рыночной ситуации»
Среди других ключевых вопросов, обсуждавшихся на конференции:
Как меняются задачи и функции современного банковского казначейства?
Внедрение стандартов Базеля III в России: выбор стратегии банками
Особенности автоматизации бизнес-процессов в банковском казначействе
Как эффективно управлять ликвидностью?
Как обеспечить безопасность платежей?
В целом конференция «Управление банковским казначейством» получилась насыщенным, интересным и полезным мероприятием.
