EUR/USD: план на европейскую сессию 11 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0753 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на покупку евро, что вылилось в движение почти на 20 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0753 привел к сигналу на продажу пары, что позволило утянуть с рынка около 15 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что в отчете еще не показаны изменения, которые произошли на рынке после заседания Европейского центрального банка и данных по рынку труда США, так что на эти показатели можно особо не обращать внимание. Впереди у нас встреча комитета по открытым рынка центрального банка США, на которой будут приняты решения в отношении процентных ставок. Скорей всего все останется без изменений, а сроки первого снижения будут смещены на более поздние. Все это поможет доллару и приведет к еще большему ослаблению рисковых активов, в том числе и европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 301 до уровня 188 957, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 5 997 до уровня 121 087. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 488.

Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, так что торговля преимущественно будет вестись в рамках бокового канала. Вряд ли кто-то захочет форсировать события до публикации решения ФРС, о котором станет известно уже завтра, так что действовать буду сугубо в рамках канала. Снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0757 дадут точку входа в длинные позиции с целью развития коррекции и восстановления к ближайшему сопротивлению 1.0781, выступающему верхней границей бокового канала. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона – шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0803. Самой дальней целью выступит область 1.0824, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0757, зайти в рынок попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734, выступающей нижней границей бокового канала. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0702 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы недельного максимума 1.0781, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Защита и формирование там ложного пробоя на фоне отсутствия важной статистики по еврозоне будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развитие коррекции и обновления новой поддержки 1.0757. Этот уровень носит промежуточный характер, однако выход за его пределы окажет влияние на покупателей евро, рассчитывавших на продолжение роста пары. Поэтому только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх 1.0757, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0734. Самой дальней целью выступит минимум 1.0702, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к выстраиванию нового медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0781, покупатели попытаются продолжить восходящую коррекцию, нацелившись на обновление 1.0803. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0824 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0734. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0781.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com