Анализ отчетов COT по рублю (RUB)

  Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) – за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на покупку контрактов на рубль на 0.04 тыс. контрактов до 4.10 тыс. Крупные спекулятивные игроки сокращают чистую позицию на покупку уже вторую неделю подряд, после ее значительного наращивания двумя неделями ранее, когда чистая позиция на покупку достигала максимального уровня за семь недель. Хеджеры (COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу контрактов на рубль на 0.03 тыс. контрактов до 4.46 тыс. Хеджеры-операторы сокращают чистую позицию на продажу также уже вторую неделю подряд. Открытый интерес вырос на 0.23 тыс. контрактов до 27.48 тыс. Резюме: данные отчетов COT по рублю указывают на рост медвежьих настроений по рублю, который происходит уже вторую неделю подряд. Участники рынка, торгующие на CME, сокращали с почти 2-месячных максимумов нетто-позицию, открытую в расчет на рост рубля (снижение USD/RUB). Продолжение данной тенденции может и далее способствовать снижению рубля. В то же время, сокращение нетто-позиции на рост рубля было незначительным, что говорит о том, что участники рынка всё еще верят в возможный дальнейший рост российской валюты.   Примечание: контракты на рубль (RUB/USD), торгующиеся на CME, обратны валютной паре USD/RUB. Данные отчетов COT являются фундаментальными и используются в основном для средне и долгосрочной торговли. Крупные спекулянты, NON-COMMERCIAL (банки, инвест-фонды) торгуют обычно по тренду. Хеджеры, COMMERCIAL (операторы, крупные компании) торгуют обычно против тренда. Открытый интерес – это сумма всех открытых позиций на рынке. Анализ подготовлен независимым порталом FxTeam